जब अस्थिरता बढ़ती है, तो ग्रिड पैरामीटर कैसे बदलने चाहिए?

ग्रिड के पीछे निहित धारणा

एक ग्रिड विभिन्न बाज़ारों में अच्छा प्रदर्शन करता है, और यह स्पष्ट रूप से मानता है कि कीमत एक पूर्वानुमानित बैंड के भीतर दोलन करेगी। जब अस्थिरता भौतिक रूप से बढ़ती है, तो कीमत बढ़ने की अधिक संभावना होती है, और ग्रिड प्रवृत्ति की दिशा में जुड़ता रहता है, एक दिशात्मक जोखिम में बदल जाता है।

मानदंड एक: एटीआर के साथ चरण रिक्ति को कैलिब्रेट करें

कदमों का अंतर वर्तमान अस्थिरता से मेल खाना चाहिए। एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु प्रति चरण एक एटीआर है। यदि मूल पैरामीटर को कम-अस्थिरता शासन में आधे एटीआर पर सेट किया गया था, तो अब इसका उपयोग करने से चरणों की संख्या दोगुनी हो जाती है और भरण आवृत्ति और स्थिति आकार दोनों आपके इरादे से आगे बढ़ जाते हैं।

मानदंड दो: चरणों की कुल संख्या को बैंड की चौड़ाई के साथ सीमित करें

बैंड के ऊपरी और निचले किनारों को समान रूप से दूरी पर रखने के बजाय वास्तविक संरचनात्मक स्तरों को संदर्भित करना चाहिए। पहले पिछले तीन महीनों के उतार-चढ़ाव को चिह्नित करें, फिर उनसे बैंड को परिभाषित करें। बैंड की चौड़ाई को चरण रिक्ति से विभाजित करने पर चरणों की अधिकतम संख्या प्राप्त होती है; रणनीति का अधिकतम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इसे प्रति चरण आकार से गुणा करें - और वह आंकड़ा उस गिरावट के अंदर होना चाहिए जिसे आप सहन कर सकते हैं।

मानदंड तीन: ट्रेंड फ़िल्टर को यह तय करने दें कि उसे चलाना है या नहीं

एक सरल सक्रियण स्थिति निर्धारित करें: जब कीमत लगातार कई सत्रों के लिए बैंड के बाहर बंद हो जाती है, या जब छोटी और लंबी चलती औसत के बीच का अंतर एक सीमा से अधिक हो जाता है, तो ग्रिड को रोक दें। ब्रेंट क्रूड एक अच्छा उदाहरण है - 5 से 14 अक्टूबर तक इसकी सीमा 100.22 से 106.06 डॉलर थी, लगभग 6%, और इस तरह का एकतरफा पैर बिल्कुल वैसा ही वातावरण है जिससे ग्रिड को बचना चाहिए।

तीन सामान्य निष्पादन त्रुटियाँ

सबसे पहले, विपरीत दिशा में मध्य-प्रवृत्ति जोड़ना क्योंकि "कीमत पहले से ही अधिक है", जो ग्रिड के साथ दिशात्मक निर्णय को प्रतिस्थापित करता है। दूसरा, अधिकतम एक्सपोज़र कैप के बिना चलना, चरणों की संख्या को अस्थिरता के साथ बढ़ने देना। तीसरा, ग्रिड के फ्लोटिंग नुकसान को अवास्तविक मानना ​​और मार्जिन उपयोग पर इसके वास्तविक प्रभाव को नजरअंदाज करना - एक बार जब उपयोग परिसमापन स्तर तक पहुंच जाता है, तो रणनीति संचालन जारी रखने के लिए आवश्यक जगह खो देती है।

समायोजन का क्रम

इस क्रम में समायोजित करें: पहले एक्सपोज़र कम करें, दूसरे कदमों के बीच की दूरी बढ़ाएं, अंत में बैंड को फिर से परिभाषित करें। एक्सपोज़र को तुरंत काटने से जोखिम कम हो जाता है, जबकि रिक्ति को चौड़ा करने और बैंड को फिर से परिभाषित करने के लिए बैकटेस्टिंग समर्थन की आवश्यकता होती है और जब पोजीशन खुली हो तो इसमें सुधार नहीं किया जाना चाहिए।