การวางจุดตัดขาดทุนในตลาดผันผวนสูง: แนวทาง ATR

ทำไมจุดตัดขาดทุนแบบ pip คงที่จึงล้มเหลว

การตั้งจุดตัดขาดทุนที่จำนวน pip คงที่ถือว่าความผันผวนตลาดคงที่ กลางเดือนตุลาคมไม่ใช่สภาพแวดล้อมนั้นอย่างชัดเจน: เบรนต์ฟื้นจาก 100.22 ดอลลาร์ในวันที่ 5 ตุลาคม เป็น 106.06 ดอลลาร์ในวันที่ 14 ตุลาคม และทองคำสปอตสูญเสีย 4,100 ดอลลาร์ชั่วคราวระหว่างวันด้วยกรอบรายวันเป็นร้อย จุดตัดขาดทุน 30 pip เดียวกันที่ครอบสัญญาณรบกวนปกติในตลาดเงียบ กลับอยู่กลางสัญญาณรบกวนเมื่อความผันผวนขยาย

ATR ทำอะไร

ค่าเฉลี่ยช่วงจริงวัดขนาดเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวราคาในช่วงหนึ่งและปรับตัวอัตโนมัติตามสภาพตลาด แนวทางทั่วไปคือตั้งระยะตัดขาดทุนที่ 1.5 ถึง 2.5 เท่าของ ATR ตัวคูณเล็กกว่าหมายถึงจุดตัดขาดทุนแคบกว่าและโอกาสถูกเขี่ยสูงกว่า ตัวคูณใหญ่กว่าหมายถึงขาดทุนต่อการซื้อขายมากกว่าและขนาดสถานะเล็กกว่า

จุดตัดขาดทุนอยู่ภายนอกโครงสร้าง

ATR ให้ระยะ โครงสร้างให้ตำแหน่ง และทั้งสองควรผสมกัน หาระดับโครงสร้างที่จะยกเลิกมุมมองของคุณก่อน — จุดต่ำเดิม หรือขอบล่างของกรอบซื้อขายหนาแน่น — แล้วตรวจว่าระยะจากจุดเข้าไปยังระดับนั้นอยู่ในตัวคูณ ATR ที่สมเหตุสมผลหรือไม่

หากระดับโครงสร้างใกล้เกินไป การซื้อขายมีพื้นที่ผิดพลาดไม่พอและควรข้ามหรือปรับระดับจุดเข้าให้ดีขึ้น หากไกลเกินไป ต้องลดขนาดสถานะเพื่อชดเชย

ได้ขนาดจากระยะตัดขาดทุน

ลำดับที่ถูกต้องคือ: กำหนดจำนวนที่คุณยอมขาดทุนในการซื้อขาย แล้วหารด้วยระยะจากจุดเข้าไปยังจุดตัดขาดทุนเพื่อให้ได้ขนาดล็อต ด้วยทุนบัญชี 10,000 ดอลลาร์และขีดจำกัดความเสี่ยง 1% ต่อการซื้อขาย (100 ดอลลาร์) ระยะตัดขาดทุน 50 pip และ 10 ดอลลาร์ต่อ pip บนหนึ่งล็อตมาตรฐาน ให้ 100 / (50 x 10) = 0.2 ล็อต

การเลือกขนาดสถานะก่อนแล้วจึงหาจุดตัดขาดทุนเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการขาดทุนที่ไม่ควบคุม

ปรับเมื่อความผันผวนเปลี่ยน

ATR เปลี่ยน และระยะตัดขาดทุนควรเปลี่ยนตาม เมื่อ ATR ขยายอย่างมีนัยสำคัญ การคงระยะเดิมเท่ากับเพิ่มความเสี่ยงของคุณ ให้ลดขนาดสถานะพร้อมกันเพื่อให้จำนวนที่เสี่ยงต่อการซื้อขายคงอยู่ในขีดจำกัดที่คุณตั้ง