Leállások elhelyezése nagy volatilitású piacon: ATR megközelítés
Hagyja, hogy a volatilitás határozza meg a stop távolságot, ne egy fix számú pip, hogy a stop megfeleljen a piac ritmusának.
Miért tönkremennek a rögzített pip stopok
Ha rögzített számú pipnél megáll, akkor a piac volatilitása stabil. Október közepe nyilvánvalóan nem az a környezet: a Brent az október 5-i 100,22 dollárról 106,06 dollárra 14-én 106,06 dollárra tért vissza, a spot arany pedig rövid időre 4100 dollárt veszített napközben, napi százas tartományban. Ugyanaz a 30 pip stop, amely lefedi a szokásos zajokat egy csendes piacon, a zaj kellős közepén ül, amikor a volatilitás nő.
Mit csinál az ATR
Az Average True Range méri az ármozgások átlagos nagyságát egy adott időszakban, és automatikusan igazodik a piaci feltételekhez. Elterjedt megközelítés, hogy a megállási távolságot az ATR 1,5-2,5-szeresére állítják be. A kisebb többszörös szorosabb megállást és nagyobb esélyt jelent a kiszállításra; a nagyobb többszörös kereskedésenként nagyobb veszteséget és kisebb pozícióméretet jelent.
A megálló a szerkezeten kívül esik
Az ATR távolságot ad; struktúra megadja a helyet, és a kettőt kombinálni kell. Először keresse meg azt a szerkezeti szintet, amely érvénytelenítené a nézetét – egy korábbi mélypontot vagy egy sűrű kereskedési tartomány alsó szélét –, majd ellenőrizze, hogy a belépés és az adott szint közötti távolság az ATR ésszerű többszöröse közé esik-e.
Ha a strukturális szint túl közel van, akkor a kereskedésben nincs elegendő hibalehetőség, ezért ki kell hagyni, vagy javítani kell a belépési szintet. Ha túl messze van, a pozíció méretét csökkenteni kell a kompenzáció érdekében.
Vezesse le a méretet a megállási távolságból
A helyes sorrend a következő: döntse el az összeget, amelyet hajlandó elveszíteni a kereskedés során, majd ossza el a belépéstől a megállásig mért távolsággal, hogy megkapja a lot méretét. 10 000 dolláros számlatőkével és 1%-os kereskedésenkénti kockázati limittel (100 dollár) az 50 pip stop távolság és pipenként 10 dollár egy standard loton 100 / (50 x 10) = 0,2 lot.
Az ellenőrizetlen veszteségek leggyakoribb oka az, hogy először a pozícióméretet választja meg, majd egy stopot keres.
Állítsa be, ha a volatilitás megváltozik
Az ATR változik, és vele együtt a féktávolságnak is változnia kell. Amikor az ATR jelentősen bővül, a régi távolság megtartása egyenértékű a kockázati kitettség növelésével; ugyanakkor csökkentse a pozíció méretét, így a kereskedésenkénti kockázat az Ön által beállított limiten belül marad.