Yüksek volatiliteye sahip bir piyasada stopların yerleştirilmesi: ATR yaklaşımı
Stop mesafesini sabit bir pip sayısı değil volatilite belirlesin, böylece stop piyasanın ritmiyle eşleşsin.
Sabit pip stopları neden bozuluyor?
Sabit sayıda pipte stop belirlemek, piyasa oynaklığının istikrarlı olduğunu varsayar. Ekim ortası kesinlikle böyle bir ortam değil: Brent 5 Ekim'deki 100,22 dolardan 14 Ekim'de 106,06 dolara yükseldi ve spot altın gün içinde yüzlerce dolar aralığında kısa süreliğine 4.100 dolar kaybetti. Sessiz bir piyasada sıradan gürültüyü kapsayan aynı 30 pip stop, volatilite genişlediğinde gürültünün tam ortasında yer alır.
ATR ne yapar?
Ortalama Gerçek Aralık, bir dönemdeki fiyat hareketinin ortalama boyutunu ölçer ve piyasa koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. Yaygın bir yaklaşım, durma mesafesini ATR'nin 1,5 ila 2,5 katı olarak ayarlamaktır. Daha küçük bir kat, daha sıkı bir duruş ve daha yüksek bir eleme şansı anlamına gelir; daha büyük bir kat, işlem başına daha büyük bir kayıp ve daha küçük bir pozisyon boyutu anlamına gelir.
Durak yapının dışına aittir
ATR size bir mesafe verir; yapı size bir konum verir ve ikisinin birleştirilmesi gerekir. Öncelikle görüşünüzü geçersiz kılacak yapısal seviyeyi bulun (önceki düşük seviye veya yoğun bir işlem aralığının alt kenarı), ardından girişten bu seviyeye kadar olan mesafenin ATR'nin makul bir katı dahilinde olup olmadığını kontrol edin.
Yapısal seviye çok yakınsa, ticarette hata için yeterli alan yoktur ve atlanmalı veya giriş seviyesi iyileştirilmelidir. Çok uzaksa, bunu telafi etmek için konum boyutunun azaltılması gerekir.
Boyutu durma mesafesinden türetin
Doğru sıralama şu şekildedir: İşlemde kaybetmeye hazır olduğunuz miktara karar verin, ardından lot büyüklüğünü bulmak için girişten durağa kadar olan mesafeye bölün. 10.000 dolarlık hesap özsermayesi ve %1 işlem başına risk limiti (100 dolar) ile, 50 pip stop mesafesi ve standart bir lotta pip başına 10 dolar, 100 / (50 x 10) = 0,2 lot verir.
Önce pozisyon boyutunu seçmek ve ardından stop aramak, kontrolsüz kayıpların en yaygın nedenidir.
Volatilite değiştiğinde ayarlama yapın
ATR değişir ve durma mesafesi de onunla birlikte değişmelidir. ATR maddi olarak genişlediğinde eski mesafeyi korumak riske maruz kalma oranınızı artırmakla eşdeğerdir; aynı zamanda pozisyon boyutunu da azaltın, böylece işlem başına riske edilen miktar, belirlediğiniz limitin içinde kalır.